Forex Algorithmes Sur Hausse

Les bases du Forex Trading Algorithmique Il ya près de trente ans, le marché des changes (Forex) a été caractérisé par des transactions effectuées par téléphone, les investisseurs institutionnels. Opaque, une distinction claire entre le négoce interdealer et le négoce concessionnaire-client et la faible concentration du marché. Aujourd'hui, les progrès technologiques ont transformé le marché. Les métiers sont principalement fabriqués par l'intermédiaire d'ordinateurs, ce qui permet aux commerçants de se lancer sur le marché, les prix en continu en temps réel ont conduit à une plus grande transparence et la distinction entre les concessionnaires et leurs clients les plus sophistiqués a largement disparu. Un changement particulièrement important est l'introduction de la négociation algorithmique. Qui, tout en apportant des améliorations significatives au fonctionnement de Forex trading, pose également un certain nombre de risques. En examinant les bases du marché Forex et de la négociation algorithmique, nous allons identifier certains avantages trading algorithmique a apporté à la négociation de devises tout en soulignant certains des risques. Bases Forex Forex est le lieu virtuel dans lequel les paires de devises sont négociés en volumes variables selon les prix cotés par lequel une devise de base est donné un prix en termes d'une monnaie de devis. Fonctionnant 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, le Forex est considéré comme le plus grand marché financier mondial et le plus liquide. Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), le volume moyen mondial quotidien des transactions en avril 2013 était de 2,0 trillions. La plus grande partie de ce commerce est faite pour les dollars américains, les euros et le yen japonais et implique une gamme de joueurs, y compris les banques privées, les banques centrales, les fonds de pension. Les investisseurs institutionnels, les grandes sociétés, les sociétés financières et les particuliers au détail. Bien que le commerce spéculatif peut être la principale motivation pour certains investisseurs, la principale raison de l'existence des marchés Forex est que les gens ont besoin de monnaies de négociation afin d'acheter des biens et services étrangers. L'activité sur le marché Forex affecte les taux de change réels et peut donc affecter profondément la production, l'emploi, l'inflation et les flux de capitaux d'une nation donnée. Pour cette raison, les décideurs, le public et les médias ont tous un intérêt dans ce qui se passe sur le marché Forex. Bases de la négociation Algorithmique Un algorithme est essentiellement un ensemble de règles spécifiques conçues pour compléter une tâche clairement définie. Dans le commerce des marchés financiers, les ordinateurs exécutent des algorithmes définis par l'utilisateur caractérisés par un ensemble de règles se composant de paramètres tels que le calendrier, le prix ou la quantité qui structurent les métiers qui seront effectués. Il existe quatre types fondamentaux de trading algorithmique au sein des marchés financiers: statistiques, auto-couverture, stratégies d'exécution algorithmique et accès direct au marché. Statistical se réfère à une stratégie algorithmique qui cherche des opportunités commerciales rentables basées sur l'analyse statistique des données chronologiques de séries chronologiques. La couverture automatique est une stratégie qui génère des règles pour réduire l'exposition d'un commerçant au risque. L'objectif des stratégies d'exécution algorithmique est d'exécuter un objectif prédéfini, tel que de réduire l'impact du marché ou d'exécuter un commerce rapidement. Enfin, l'accès direct au marché décrit les vitesses optimales et les coûts inférieurs auxquels les traders algorithmiques peuvent accéder et se connecter à de multiples plates-formes de négociation. L'une des sous-catégories du trading algorithmique est le trading à haute fréquence, qui se caractérise par la fréquence extrêmement élevée des exécutions de commandes commerciales. La négociation à grande vitesse peut donner des avantages significatifs aux commerçants en leur donnant la possibilité de faire des opérations en quelques millisecondes de variations de prix supplémentaires. Mais il peut également comporter certains risques. Trading Algorithmique sur le marché Forex Une grande partie de la croissance du trading algorithmique sur les marchés Forex au cours des dernières années a été due à des algorithmes d'automatisation de certains processus et de réduire les heures nécessaires pour effectuer des opérations de change. L'efficacité générée par l'automatisation conduit à des coûts plus faibles dans la réalisation de ces processus. Un tel processus est l'exécution d'ordres commerciaux. L'automatisation du processus de négociation avec un algorithme basé sur des critères prédéterminés, comme l'exécution d'ordres sur une période de temps déterminée ou à un prix spécifique, est nettement plus efficace que l'exécution manuelle par des humains. Les banques ont également profité des algorithmes qui sont programmés pour mettre à jour les prix des paires de devises sur les plates-formes de négociation électronique. Ces algorithmes augmentent la vitesse à laquelle les banques peuvent citer les prix du marché tout en réduisant simultanément le nombre d'heures de travail manuelles nécessaires pour cotiser les prix. Certaines banques programment des algorithmes pour réduire leur exposition au risque. Les algorithmes peuvent être utilisés pour vendre une devise particulière pour correspondre à un commerce de clients dans lequel la banque a acheté le montant équivalent afin de maintenir une quantité constante de cette monnaie particulière. Cela permet à la banque de maintenir un niveau d'exposition au risque prédéfini pour détenir cette devise. Ces procédés ont été rendus beaucoup plus efficaces par des algorithmes, conduisant à des coûts de transaction plus faibles. Pourtant, ce ne sont pas les seuls facteurs qui ont été la conduite de la croissance dans le Forex trading algorithmique. Les algorithmes sont de plus en plus utilisés pour le négoce spéculatif, car la combinaison de la haute fréquence et de la capacité des algorithmes d'interpréter les données et d'exécuter des ordres a permis aux commerçants d'exploiter les possibilités d'arbitrage découlant de petites déviations de prix entre paires de devises. Tous ces avantages ont conduit à l'utilisation accrue des algorithmes sur le marché Forex, mais laisse regarder quelques-uns des risques qui accompagnent le trading algorithmique. Risques impliqués dans Algorithmique Forex Trading Bien que le trading algorithmique a fait de nombreuses améliorations, il ya quelques inconvénients qui pourraient menacer la stabilité et la liquidité du marché Forex. Un tel inconvénient est lié aux déséquilibres du pouvoir de négociation des acteurs du marché. Certains participants ont les moyens d'acquérir une technologie sophistiquée qui leur permet d'obtenir des informations et d'exécuter des ordres à une vitesse beaucoup plus rapide que d'autres. Ce déséquilibre entre les riches et les démunis en termes de technologie algorithmique la plus sophistiquée pourrait conduire à une fragmentation au sein du marché qui pourrait conduire à des pénuries de liquidités au fil du temps. En outre, bien qu'il existe des différences fondamentales entre les marchés boursiers et le marché Forex, il ya certains qui craignent que le commerce de haute fréquence qui a exacerbé le crash boursier le 6 mai 2010 pourrait également affecter le marché Forex. Comme les algorithmes sont programmés pour des scénarios de marché spécifiques, ils peuvent ne pas répondre assez rapidement si le marché devait changer drastiquement. Afin d'éviter ce scénario, les marchés peuvent avoir besoin d'être surveillés et la négociation algorithmique suspendue pendant les turbulences du marché. Toutefois, dans des scénarios aussi extrêmes, une suspension simultanée de la négociation algorithmique par de nombreux acteurs du marché pourrait entraîner une volatilité élevée et une réduction drastique de la liquidité du marché. La ligne de fond Bien que le trading algorithmique a été en mesure d'augmenter l'efficacité, réduisant ainsi les coûts de la négociation des devises, il est également venu avec certains risques supplémentaires. Pour que les monnaies fonctionnent correctement, elles doivent être des réserves de valeur quelque peu stables et être très liquides. Ainsi, il est important que le marché Forex reste liquide avec une faible volatilité des prix. Comme dans tous les domaines de la vie, les nouvelles technologies présentent de nombreux avantages, mais elles comportent également de nouveaux risques. Le défi pour l'avenir de la négociation algorithmique Forex sera la façon d'instituer des changements qui maximisent les avantages tout en réduisant les risques. Une mesure de la rentabilité d'exploitation d'une entreprise. Il est égal au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement. Une ronde de financement où les investisseurs achètent des actions d 'une société à une valeur inférieure à l' évaluation effectuée sur la. Un raccourci pour estimer le nombre d'années nécessaires pour doubler votre argent à un taux annuel donné de rendement (voir annuel composé.) Le taux d'intérêt appliqué à un prêt ou réalisé sur un investissement sur une période de temps spécifique. Les CDO ne se spécialisent pas dans un type de dette: l'année au cours de laquelle le premier afflux de capitaux d'investissement est livré à un projet ou une entreprise. Ce que vous devez savoir sur l'Algorithmique FX Trading: Part I Publié il ya 3 ans 1:09 11 juin 2014 11 Commentaires Beaucoup a été dit au sujet de la hausse dans le trading algorithmique, également connu sous le nom de systèmes de boîte 8220black, 8221 dans l'industrie des changes. Nous nous plongeons dans les avantages et les inconvénients de tout ou comment il pourrait affecter le commerce de détail, ici une leçon rapide sur ce que quelque chose de trading est tout. Qu'est-ce que le trading algorithmique Tout simplement, un système de négociation algorithmique est un ensemble programmé d'instructions qui génèrent du commerce Signaux qui peuvent être exécutés sur la plate-forme de négociation. La plupart des systèmes ou des boîtes noires 8220 comprennent également des commandes de positionnement automatique et de sortie commerciale. Imaginez l'exécution d'un système de négociation algorithmique et juste regarder les profits aller et venir sur votre compte. Si vous pensez que les films de science-fiction sont faits de choses, alors vous devez savoir que le trading algorithmique a été présent sur les marchés financiers pour près de quelques décennies déjà. Pourquoi le trading algorithmique de forex est en hausse? Comme Robopip se vante toujours, les machines sont capables de faire des calculs complexes en microsecondes alors que les humains prennent généralement des heures ou même des jours pour terminer de telles tâches. Pas étonnant que les commerçants qui ont la capacité ou les ressources pour traduire leurs stratégies de négociation en code informatique a décidé de le faire L'introduction du commerce électronique et en ligne a conduit au développement de systèmes automatisés de négociation et éventuellement la croissance de la popularité du commerce quelque chose au fil des ans. Comme les commerçants et les entreprises financières essaient d'améliorer la rentabilité de leurs systèmes, ils ont utilisé des outils plus sophistiqués et personnalisé leurs algorithmes. Cela semble trop beau pour être vrai. Y at-il des inconvénients à quelque chose de trading Alors que le trading algorithmique a le potentiel d'améliorer la liquidité du marché avec la négociation haute fréquence, il pourrait également conduire à des pointes de volatilité. Après tout, l'exécution rapide d'algo trades et la corrélation avec des algorithmes similaires pourraient résulter de mouvements de prix plus forts. D'autre part, avec la plupart des systèmes de négociation algorithmique visant également une exécution optimale du commerce au meilleur prix possible, cela pourrait également conduire à une plus faible volatilité en période de stress du marché. Les analystes de l'industrie ont noté que cela pourrait rendre plus difficile pour les commerçants à plus court terme de faire des profits.