Définit différentes options dans les paramètres d'analyse automatique. Affecte également les résultats de la fonction Equity (). Champ - est une chaîne qui définit l'option à modifier. Il y a des options suivantes disponibles: quotNoDefaultColumnsquot - Si vrai - l'exploration n'a pas par défaut Ticker et DateHeure colonnes quotInitialEquityquot quotAllowSameBarExitquot quotActivateStopsImmediatelyquot quotAllowPositionShrinkingquot quotFuturesModequot quotInterestRatequot quotMaxOpenPositionsquot - nombre maximal de positions simlutaneously ouverts (métiers) dans l'album backtestoptimization quotWorstRankHeldquot - le pire rang de symbole (Voir EnableRotationalTrading pour plus de détails) quotMinSharesquot - le nombre minimal d'actions nécessaires pour ouvrir la position dans le backtesteroptimizer. Si vous n'avez pas assez de fonds pour acheter beaucoup, le commerce ne sera pas entré quotMinPosValuequot - (4.70.3 et au-dessus) le montant minimum requis pour ouvrir la position dans le backtesteroptimizer. Si vous ne disposez pas de fonds suffisants, le commerce ne sera pas saisi quotPriceBoundCheckingquot - si défini sur False - désactive la vérification et l'ajustement des ratios buypricesellpricecoverpriceshortprice au symbole courant High-Low range. CommissionMode - 0 - utilisation de la commission du gestionnaire de portefeuille tableau 1 - pourcentage du commerce 2 - par transaction 3 - par commission de commission CommissionAmount - montant de la commission dans les modes 1..3 AccountMargin (dans les anciens versions c'était MarginRequirement) ), 100 pas de marge ReverseSignalForcesExit - le signal d'entrée inverse force la sortie du commerce existant (True par défaut) UsePrevBarEquityForPosSizing - affecte la façon dont le pourcentage du positionnement de la position actuelle est effectué. Valeur réelle signifie: utiliser l'équité de clôture de la barre précédente pour effectuer le dimensionnement de la position PortfolioReportMode - définit le mode de rapport de backtester: 0 - liste de négoce 1 - journal détaillé 2 - résumé 3 - Aucune sortie (personnalisé uniquement) UseCustomBacktestProc - TrueFalse - permet d'activer la procédure de backtest personnalisée onoff EveryBarNullCheck - permet de activer la vérification de Nulls dans les opérations arithmétiques sur toutes les barres du tableau (par défaut elle est OFF - ie AmiBroker vérifie les nulls qui apparaissent dans Le début de la matrice et à la fin du tableau et une fois que la valeur non nulle est détectée, elle n'impose aucun autre trou (null) au milieu). Le fait de transformer questEveryBarNullCheckquot en True permet d'étendre ces contrôles à chaque bar qui est la manière dont 4.74.x et les versions précédentes fonctionnaient. Notez cependant que le faire tourner donne une pénalité énorme de performance (les opérations arithmétiques sont exécutées même 4x plus lent quand cette option est activée, alors ne l'utilisez pas, sauf si vous en avez vraiment besoin). HoldMinBars - Number - s'il est défini à la valeur 0 - il désactive la sortie pendant le nombre spécifié par l'utilisateur de barres, même si les signalsstops sont générés pendant cette période. EarlyExitBars - Number si valeur 0 - fait payer des frais spéciaux de sortie anticipée (redemption) Est désactivée pendant cette période EarlyExitFee - définit la valeur (en pourcentage) de la taxe de sortie anticipée HoldMinDays - Number - si elle est définie à la valeur 0 - elle désactive la sortie pendant le nombre spécifié par l'utilisateur de CALENDAR DAYS (pas de barres) même si les signalsstops sont générés pendant cette période EarlyExitDays - Numéro si valeur 0 - fait que les frais spéciaux de sortie anticipée (rachat) sont facturés si le commerce est terminé pendant la période spécifiée dans les jours calendaires (pas les barres). DisableRuinStop - il est réglé sur TRUE built-in ruine stop est désactivé Générer rapport - permet de suppressforce la génération de backtest rapport. Valeurs autorisées: 0, 1 ou 2 Par défaut, les rapports de backtest sont générés UNIQUEMENT pour les backtests de portfolio et pour les backtests individuels si les rapports individuels sont activés dans les paramètres. Les rapports sont désactivés pour l'optimisation. Maintenant, avec la fonction SetOption (), vous pouvez soit supprimer la génération de rapports pour les backtests, soit activer la génération de rapports lors de certaines étapes d'optimisation, toutes à partir du niveau de code. SetOption (quotGenerateReportquot, 0) supprime la génération de rapport SetOption (quotGenerateReportquot, 1) génération de force du rapport complet SetOption (quotGenerateReportquot, 2) seul rapport de ligne est généré (dans le fichier results. rlst) affichable en ligne unique dans Report Explorer SeparateLongShortRank - TrueFalse Lorsque le classement longshort séparé est activé, le backtester maintient deux listes séparées de signal quottop-rangées, une pour les signaux longs et une pour les signaux courts. Cela garantit que les candidats longs et courts sont indépendants même si la note de position n'est pas symétrique (par exemple, lorsque les candidats longs ont des scores positifs très élevés alors que les candidats courts n'ont que des scores négatifs fractionnaires). Cela contraste avec le mode par défaut où seule la valeur absolue du score de position importe, donc un côté (longshort) peut dominer complètement le classement si les valeurs de score sont asymétriques. Lorsque SeparateLongShortRank est activé, dans la deuxième phase de backtest, deux listes de classement distinctes sont entrelacées pour former la liste de signal final en prenant premier rang long, puis classé en haut, Classé en long et 3ème en tête, et ainsi de suite. (Aussi longtemps que les signaux existent dans DEUX listes longshort, s'il n'y a plus de signaux de type donné, alors les signaux restants des listes longues ou courtes sont ajoutés) Par exemple: Signaux d'entrée: ESRXBuy (60.93), GILDShort (- 47.56), CELGBuy (57.68), MRVLShort (-10.75), ADBEBuy (34.75), VRTXBuy (15.55), SIRIBuy (2.79), Comme vous pouvez le voir les signaux courts se sont entrelacés entre les signaux longs même si leurs valeurs absolues de scores sont plus petites Scores correspondants de signaux longs. En outre, il n'y avait que 2 signaux courts pour cette barre particulière, donc le reste de la liste montre des signaux longs dans l'ordre du score de position. Bien que cette fonctionnalité puisse être utilisée indépendamment, elle est destinée à être utilisée en combinaison avec les options MaxOpenLong et MaxOpenShort. MaxOpenLong - limite le nombre de positions LONG pouvant être ouvertes simultanément MaxOpenShort - limite le nombre de positions COURTES pouvant être ouvertes simultanément La valeur de ZERO (valeur par défaut) signifie qu'aucune LIMITE. Si les deux MaxOpenLong et MaxOpenShort sont définis à zéro (ou pas défini du tout), le backtester fonctionne de façon ancienne - il n'y a que la limite globale active (MaxOpenPositions) quel que soit le type de transaction. Notez que ces limites sont indépendantes de la limite globale (MaxOpenPositions). Cela signifie que MaxOpenLong MaxOpenShort peut ou non être égal à MaxOpenPositions. Si MaxOpenLong MaxOpenShort est supérieur à MaxOpenPositions, le nombre total de positions autorisées ne dépassera pas MaxOpenPositions et les limites longshort individuelles s'appliqueront également. Par exemple, si votre système MaxOpenLong est réglé sur 7 et maxOpenShort est réglé sur 7 et MaxOpenPositions est réglé sur 10 et votre système a généré 20 signaux: 9 longs (le mieux classé) et 11 courts, il ouvrira 7 longs et 3 courts. Si MaxOpenLong MaxOpenShort est plus petit que MaxOpenPositions (mais supérieur à zéro), le système ne pourra pas ouvrir plus de (MaxOpenLongMaxOpenShort). Notez également que MaxOpenLong et MaxOpenShort limitent uniquement le nombre de positions ouvertes d'un type donné (longshort). Ils n'affectent pas la façon dont le classement est fait. C'est à dire. Par défaut le classement est effectué en utilisant la valeur ABSOLUE de positionscore. Si votre score de position n'est pas symétrique, cela peut signifier que vous n'obtenez pas les meilleurs signaux d'un côté. Par conséquent, pour utiliser pleinement MaxOpenLong et MaxOpenShort dans des systèmes longshort équilibrés en rotation (quotmarket neutralquot), il est souhaitable d'effectuer un classement SEPARATE pour les signaux longs et courts. Pour activer l'utilisation du classement longshort séparé: SetOption (quotSeparateLongShortRankquot, True) RefreshWhenCompleted - lorsqu'il est défini sur TRUE, il exécute View-Refresh All après l'opération Automatic-Analysis (scanexplorationbacktestoptimize). RequireDeclarations - lorsqu'elle est définie sur TRUE, le moteur AFL exigera toujours des déclarations de variables (à l'aide de localglobal) sur la formule par formule ExtraColumnsLocation - permet à l'utilisateur de modifier l'emplacement des colonnes personnalisées ajoutées pendant la backtestoptimization. C) toutes les métriques personnalisées ajoutées à l'aide du backtester personnalisé b) les paramètres d'optimisation définis à l'aide de la fonction Optimize () Si les métriques personnalisées et les paramètres d'optimisation sont présents, les métriques personnalisées apparaissent d'abord puis les paramètres d'optimisation Cette fonction est fournie pour permettre à l'utilisateur de Modifiez la valeur par défaut quotat l'emplacement endquot des paramètres de personnalisation des colonnes personnalisées. Notez que ce paramètre modifie quotvisualquot l'ordre des colonnes, pas vraiment dans l'ordre mémoire ou l'ordre d'exportation, donc les données exportées Les fichiers ou le format copypaste ne changent pas. SettlementDelay - cette option décrit le nombre de jours (et non pas les barres) qu'il faut pour que le produit de la vente soit réglé et soit disponible pour l'ouverture de nouveaux postes. SetOption (quotSettlementDelayquot, 3) cela entraînera que le produit de la vente ne sont disponibles que pour la négociation le 3e jour après la vente Pour le suivi détaillé Quot L'option de rapport détaillé logquot montre maintenant les fonds disponibles et non réglés pour T1, T2 et ainsi de suite Remarque: Il est recommandé d'utiliser backtestRegularRaw au lieu de backtestRegular, sinon certains métiers ne peuvent pas être entrés parce que les fonds ne sont pas réglés immédiatement et vous devez être en mesure d'entrer pas sur les signaux d'achat premier mais subséquent et c'est exactement ce backtestRegularRaw offre. Note2: ancien backtester (fonction Equity ()) ignore le délai de règlement StaticVarAutoSave - autorise l'enregistrement automatique périodique de variables statiques persistantes (en plus d'enregistrer en sortie, ce qui est toujours fait). L'intervalle est donné en secondes. Par exemple: SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 60) sauvegarde automatique des variables persistantes toutes les 60 secondes (1 minute) Il est important de comprendre que les variables persistantes sont sauvegardées à la sortie automatiquement, sans intervention de l'utilisateur, ce qui devrait suffire pour la plupart des cas. Si vous voulez une sauvegarde automatique lorsque AmiBroker est en cours d'exécution, vous pouvez utiliser cette fonction. Notez que l'écriture de nombreuses variables statiques dans le fichier de disque physique prend du temps et il bloque tout accès variable statique de sorte que vous devez éviter de spécifier des intervalles d'auto-sauvegarde trop petits. Sauver chaque seconde est une mauvaise idée - il va provoquer une surcharge. L'enregistrement toutes les 60 secondes devrait être correct. La fonction d'appel avec l'intervalle réglé à zéro désactive l'enregistrement automatique. MOC - nombre de simulations de Monte Carlo (réalisations) par défaut 1000 MCPosSizeMethod - méthode de la taille de position de Monte Carlo : 0 - ne change pas, 1 - taille fixe, 2 - montant constant, 3% de l'action MCPosSizeShares - nombre d'actions par transaction dans la simulation MC MCPosSizeValue - valeur en dollars par transaction dans la simulation MC MCPosSizePctEquity - Simulation MCChartEquityCurves - truefalse (10) - permet au graphique de Monte Carlo MCStrawBroomLines - définit le nombre de lignes d'équité dessinées dans le tableau de balais de paille de Monte Carlo WarningLevel - permet de changer le niveau d'avertissement. Le niveau 1 est par défaut pour toutes les exécutions AFL, à l'exception de l'éditeur et du commentaire AFL où le niveau d'avertissement est réglé sur 4 Avertissement Niveau 1 - signaler seulement des avertissements de niveau 1 (502- trop de tracés) 2 - avertissement de niveau 1 et 2 3 - signaler les avertissements de niveau 1, 2 et 3 (ci-dessus plus createobjectcreatestaticobject) 4- rapporter tous les avertissements (par défaut pour l'éditeur AFL) AVERTISSEMENT: Si vous changez l'option par symbole Les résultats composés (bénéfice par exemple) seront DISTORTÉS puisque les calculs supposent que les OPTIONS sont constantes pour tous les symboles dans un cycle de backtest. HoldMinBars, EarlyExit. SetOption (quotAllowPositionShrinkingquot True) SetOption (quotMaxOpenPositions 5) PositionSize - 100 5 Option Strangle et Straddle Spread 8211 Amibroker Code AFL (quotAllowPositionShrinkingquot. True) SetOption (quotInitialEquity 5000) Le mois de mars complet Marketcalls a décidé de se concentrer davantage sur la mise en œuvre des stratégies d'option dans Amibroker. Comme un kickstart pensé à coder des concepts simples avant de sortir avec des idées complexes. Comme une initiative, la pensée de commencer avec la mise en œuvre Option Spreads avec Strangle et Straddle. Si vous êtes un joueur stratégique des options, alors vous seriez probablement intéressé à surveiller la répartition des options en temps réel. Toutefois, une série de séries chronologiques est encore plus intéressante. L'image ci-dessous montre la répartition de l'option de 6000CE 6400CE straddle stratégie longue pour la série d'option de marche. Visitez ici pour les diagrammes d'options Nifty en direct Procédure pour configurer l'option Strangle et Straddle Spread 1.Télécharger l'option Strangle et Straddle Diffuser le code AFL dans AmibrokerFormulasOptions Dérouler le répertoire et Dézipper le fichier. Créer des options Spread Directory si elle doesn8217t existent. 2. Ouvrir Amibroker-Ouvrir un nouveau tableau vide 3.Now sur le volet gauche goto Charts-Option Spread et drang et drop Strangle et Straddle Spread sur le tableau vierge. 4.Bingo vous avez obtenu le tableau Spread. 5.To Changer le spread clic droit sur les graphiques et goto Paramètres où vous avez le contrôle pour modifier les prix strike1 et strike2 comme indiqué ci-dessous Quelles stratégies sont couverts dans le Code AFL 1.Long Strangle 8211 Volatility Stratégie 2.Long Straddle 8211 Volatilité Stratégie 3.Short Straddle 8211 Stratégie neutre 4.Short Straddle 8211 Neutral Stratégie Prerequesite Realtimedatafeed pour Amibroker qui prend en charge les options NSE. Chaque jour, nous prévoyons publier un ensemble de stratégies de répartition des options. Mettez-vous des idées pour apporter plus de choses ici. Restez à l'écoute À propos de Rajandran Rajandran est un commerçant à temps plein et fondateur de Marketcalls, très intéressé par la construction de modèles de synchronisation, algos. Les concepts de négociation discrétionnaire et Trading Sentimental analyse. Il instruit maintenant les utilisateurs du monde entier, de commerçants expérimentés, de commerçants professionnels à des commerçants individuels. Rajandran a fréquenté le collège à Chennai où il a obtenu un baccalauréat en électronique et communications. Rajandran a une large compréhension des logiciels de négociation comme Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python et comprend les besoins individuels des commerçants et des investisseurs en utilisant une large gamme de méthodologies. Oui, c'est un bon début. Mais vous savez ce genre de stratégies d'option aussi frappé SL parfois. Pourquoi ne considérez-vous pas le changement d'OI dans Options envisagé dans ce type de stratégies et définissez quelque chose de précis par plus de 95 dans les options. Jusqu'à présent, nous utilisons votre tendance super dans le côté de la vente d'options. Toutefois, il fonctionne très bien, nous avons observé les rendements en termes de regards moindre. N'importe comment il est un nouveau début dans les options. J'espère que nous pouvons attendre plus de votre groupe à ce sujet. Si possible, nous serons prêts à partager nos idées. SURENDRA SHARMA dit que je veux configurer le code AFL dans le logiciel AMI pour l'achat d'auto Indicateur de signal de vente avec price8230 avec Help8230 Obligatoire US Government Disclaimer CTFC Règle 4.41 Le négoce à terme comporte un risque substantiel et n'est pas adapté à chaque investisseur. Un investisseur pourrait potentiellement perdre tout ou plus que l'investissement initial. Le capital-risque est de l'argent qui peut être perdu sans compromettre la sécurité financière ou le mode de vie. Ne considérer que le capital-risque qui devrait être utilisé pour la négociation et seuls ceux qui ont suffisamment de capital risque devraient envisager de négociation. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. RÈGLE 4.41 DU CTFC RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHETIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. EN OUTRE, LES COMMERCES N'AI PAS ETE EXECUTES, LES RESULTATS PEUVENT ETRE COMPENSES POUR L'IMPACT, LE CAS ECHEANT, DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHE TELS QUE LA LIQUIDITE. LES PROGRAMMES SIMULTANÉS DE COMMERCE EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILISER DE COMPRENDRE DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. Tous les métiers, les modèles, les diagrammes, les systèmes, etc. discutés dans ce site Web ou publicité sont à des fins d'illustration uniquement et ne sont pas interprétés comme des recommandations consultatives spécifiques. Toutes les idées et les matériaux présentés ici sont à titre informatif et éducatif seulement. Aucun système ou méthode de négociation n'a jamais été développé qui puisse garantir les bénéfices ou prévenir les pertes. Les témoignages et les exemples utilisés ici sont des résultats exceptionnels qui ne s'appliquent pas aux personnes moyennes et ne sont pas destinés à représenter ou à garantir que quiconque atteindra les mêmes résultats ou des résultats similaires. Les métiers placés sur la dépendance des systèmes de méthodes Trend sont pris à vos propres risques pour votre propre compte. Il ne s'agit pas d'une offre d'achat ou de vente d'intérêts à terme. Copyright 2015 Marketcalls Services financiers Pvt Ltd middot Tous droits réservés middot Et notre plan du site middot Tous les logos et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs Les données et informations sont données à titre indicatif seulement et ne sont pas destinées à des fins de transaction. Ni le site Web, ni aucun de ses promoteurs ne sont responsables des erreurs ou des retards dans le contenu, ni des mesures prises à leur égard.
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